谢尚宇
发布日期：2018-04-02
谢尚宇
金融工程系
副教授、硕士生导师
办公地点：博学楼703
办公电话：86-10-64493331
电子邮箱：xshyu@amss.ac.cn
教育背景与学术经历
2006.09—2011.07 毕业于中国科学院数学与系统科学研究院获管理学博士
2002.09—2006.07 毕业于南开大学数学院获理学学士学位
2014.06—2014.08 访问莫纳什大学经济计量与商务统计系 访问学者
2014.03—2014.04 访问香港理工大学应用数学系 研究助理
2012.11—2013.02 访问香港科技大学 访问学者
2012.09—2012.10 访问香港城市大学 研究助理
2009.12—2010.03 访问香港城市大学商学院管理学系研究助理
主要研究方向
金融计量经济、风险管理、生存分析
教学课程
固定收益证券分析、信用风险管理、金融风险管理、定量投资分析
学术成果
[1]. Jinhong You, Shangyu Xie and Yong Zhou (2007). Two-Stage Estimation for Seemingly Unrelated Nonparametric Regression Models, Journal of System Sciences & Complexity, 2007(20):1-12，[SCI]
[2]. Yong Zhou, Shangyu Xie and Yuan Yuan (2008). Statistical Inference of Default Probability in Credit Risk Models, Journal of Systems Engineering-Theory & Practice, 2008,28(8):206-214[EI]
[3]. 谢尚宇，周勇 (2009). 次贷危机中的传染机制研究和策略分析，《管理评论》, 2009,21(02):121-128
[4]. Yong Zhou, Alan Wan, Shangyu Xie and Xiaojing Wang (2010), Wavelet Analysis of Change Point in a Nonparametric Regression with Heteroscedastic Variance, Journal of Econometrics, 2010,183-201, [SSCI, SCI].
[5]. 谢尚宇，汪寿阳，周勇 (2010). 金融危机下带传染效应的违约预报，《管理科学学报》，2011,14(1):1-12。
[6]. Shangyu Xie, Alan Wan and Yong Zhou (2014), A Varying-coefficient Expectile Model for Estimating Value at Risk, Journal of Business & Economic Statistics, 2014,32(4):576-592。
[7]. 谢尚宇，姚宏伟和周勇（2014），基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量，《中国管理科学》, 2014,22(9):1-9。
[8]. Shangyu Xie, Alan Wan and Yong Zhou (2015), A Varying-coefficient Approach to Estimating Regression Quantiles with Censored Observations. Computational Statistics and Data Analysis [SCI], 2015, 88:154-172。
[9]. Yingying Li, Shangyu Xie and Xinghua Zheng (2016), Efficient estimation of integrated volatility incorporating trading information. Journal of Econometrics, Forthcoming.
[10]. Xu liu, Xinyuan Song, Shangyu Xie and Yong Zhou (2016), Variable Selection for Frailty Transformation Models with Application to Diabetic Complications. Scandinavian Journal of Statistics[SCI], Forthcoming.
著作与书籍
“Probability & Statistics for Engineers & Scientists”，2010年，机械工业出版社，译者之一
主持项目
[1].对外经济贸易大学优秀青年培育计划“宏观审慎框架下的金融风险管理研究”，（编号：16YQ05），2016-2018年，项目负责人。
[2].国家自然科学基金重点项目“复杂环境下资产定价与风险管理的金融计量理论及其应用”，（编号：71331006），2014-2018年，协作单位负责人。
[3]. 国家自然科学基金青年项目“惠普金融体系下P2P小额信贷融资模式的风险评估方法和创新机制研究”，（编号：71203025），2013-2015年，项目负责人。
学术与社会兼职
中国现场统计学会环境与资源统计研究会常务理事，工业统计学教学研究会理事
《应用数学学报》，《数理统计与管理》，《运筹与管理》，《Journal of the Korean Statistical Society》，《Communication in Statistics--Simulation and Computation》杂志审稿人
所获荣誉与奖励
[1]. 2015年9月荣获2014-2015年度对外经济贸易大学科研标兵荣誉称号
[2]. 2015年4月获校科研处颁发的“横向课题奖励”
[3]. 2013年获第15届中国管理科学优秀论文奖
[4]. 2013年获国家统计局颁发的第十一届全国统计科学研究优秀成果奖课题论文奖二等奖
[5]. 2012年荣获五四青年概率统计学会宝洁优秀论文奖
