潘慧峰
发布日期：2018-04-02
潘慧峰
教授，博士生导师
量化投资专硕项目 主任
办 公 室：科研楼1030房间
电 话：86-10-64492638
传 真：86-10-64495059
E —- mail：panhf2@126.com；panhf@uibe.edu.cn
教育背景与学术经历：
2006年毕业于清华大学经管学院 数量经济学专业，获经济学博士学位
2000年毕业于哈尔滨工业大学管理学院 管理科学与工程专业，获管理学硕士学位
1997年毕业于哈尔滨工业大学能源学院 流体传动及控制专业，获工学士学位
主要研究方向：
实证资产定价，风险管理
主要教学课程：
金融工程应用分析、股票量化策略、实证金融、高级计量经济学
学术文章：
1.《雾霾污染的持续性及空间溢出效应分析——来自京津冀地区的证据》（和王鑫，张书宇），中国软科学，2015第12期
2.《重雾霾污染的溢出效应研究——来自京津冀地区的证据》（和王鑫，张书宇）,科学决策，2015年第2期
3.《市场状态依存的套期保值策略研究》（和石智超、郑建明） 《统计研究》2014年9月
4.《非商业持仓与石油市场收益率的关系研究》（和石智超、唐晶莹） 《国际金融研究》 2013年12月
5.《复杂衍生品定价是否公平？——基于深南电案例的分析》（和班乘炜） 《金融研究》 2013年9月
6.《复杂衍生品定价的模型风险度量——以中信泰富杠杆式外汇合约为例》（和边江泽、张艾颖）《中国软科学》 2013年8月
7.《高管证券背景对上市公司增发行为的影响》（和孙艳梅、 刘津宇） 财经科学 2013年5月
8.《我国黄金期货流动性与基差的动态关系研究》（和王录琦、刘曦彤） 《科学决策》 2013年1月
9.《重大需求冲击对石油市场的短期影响分析——基于事件分析法的研究》（和石智超）《上海经济研究》 2012年12月
10.《重大政治事件对我国股票市场影响的实证研究》（和王文玲）《科学决策》 2012年9月
11.《重大供给冲击对石油市场的影响分析》（和吕文栋、石智超)《管理科学》2012年8月
12.《中国货币政策对房地产市场影响的理论与实证分析》（和陈涛、樊夕）《广东金融学院学报》 2012年04期
13.《衍生品定价中的模型风险研究的回顾与展望》（和张艾颖、刘芳君）《科学决策》2012年3月
14.《中国城乡家庭财产性收入的二元特征及影响因素》（和何丽芬、林向红)《管理世界》2011年9月
15.《全球主要石油市场间的信息溢出效应分析》（独立作者） 《科学决策》 2011年2月
16《使用边际似然函数识别变结构模型》（和刘淳、金洪飞) 《统计研究》 2010年11月
17.《金融危机的历史规律、当前特征与中国企业应对策略》（和郑建明） 《国际商务》 2010年10月
18.《Asymmetric Price Adjustment between Gasoline Market and Crude Oil Market when Price is up and down》（和吕文栋）Proceedings of 2010 International Conference on Management Science & Engineering. 2010年11月 （ISTP，EI检索）
19.《基于广义互谱方法的我国股市收益率方向可预测性研究》（和郑建明、范言慧）《中国软科学》 2010年8月-01
20.《境内外人民币远期市场定价权归属问题研究》（和郑建明、范言慧），《中国软科学》 2009年9月。
21.《影响银行贷款质量因素的文献述评》（和黄立新），《科学决策》 2009年1月。
22.《股改前后中国A股市场有效性广义谱方法检验》(和郑建明)， 《科学决策》2009年2月。
23.《国际融资与结算》(和郑建明)， 北京师范大学出版社 2008年6月。
24.《如何化解“大小非”解禁对中国股市的负面影响？》(和赵震宇)，《南方金融》2008年6月。
25.《内外资企业所得税改革效果分析》（和程凌、张金水），《世界经济》 2008年10月。
26.《基于动态条件相关系数模型的石油市场套期保值比估计》（和吴卫星），《数学的实践与认识》 2008年3月
27.《国内外石油市场的信息流动与一体化》（和张金水），《重庆大学学报社科版》2008年3月。
28.《全球煤炭供求格局与价格变动趋势分析》（和吕文栋、郑建明），《山西大学学报（哲学社科版）》 2008年7月。
29.《人民币升值预期与我国的贸易顺差》（和范言慧、李哲），《国际金融研究》2008年2月。
30.《国内外石油市场的极端风险溢出检验》（和张金水），《中国管理科学》2007年第3期。
31.《用VaR度量石油市场的极端风险》（和张金水），《运筹与管理》2006年第5期。
32.《制度变迁与内生经济增长》（和杨立岩），《南开经济研究》2006年第2期。
33.《石油市场波动溢出模型研究》（和周建、张金水），《中国软科学》2005年第8期。
34.《基于ARCH类模型的国内油价波动分析》（和张金水），《统计研究》2005年第4期。
35.《对西蒙斯模型的改进及其估计量》（和周建），《数学的实践与认识》2005年第1期。
36.《金融计量学的理论体系及其新进展》（和周建），《哈尔滨工业大学学报(社科版)》2004年第2期。
37.《人力资本、基础研究与经济增长》（和杨立岩），《经济研究》2003 年第4期。
38.《基于市盈率模型的风险投资企业价值评估方法研究》（和董沛武、李汉铃），《系统工程理论与实践》2002年第6期。
业界文章：
1. 《交易对手风险：或然信用敞口之忧 》（和张海云、于玮婷、景兴宇) 《新财富》2011年12期
2. 《主权CDS:国家债务风险的解码器 》（和张海云、于玮婷、景兴宇) 《新财富》2011年9期
3. 《大宗商品：“盛宴”还是“幻影”》 《人民日报（海外版）》 2011年7月12日
4. 《中国衍生品市场需平台同行》（和张海云、韩乐平、景兴宇) 《新财富》2011年6期
5. 《信用交易：套利金矿》 （和张海云、胡光辉、景兴宇) 《新财富》2011年4期
6. 《转融通机制:突破融资融券“瓶颈”的法门》（和赵震宇、景兴宇、张海云) 《新财富》2011年1期
7. 《信用评级改革：仅改分饼方式不治本》（和张海云、景兴宇、唐柳) 《新财富》2010年12期
8. 《CDS：中国式创新》（和张海云、景兴宇) 《新财富》2010年10期
9. 《资产证券化：重启“金融烹烩术”》（和张海云、景兴宇) 《新财富》2010年8期
10.《供应链金融：争夺优质物流渠道》（和景兴宇、张海云) 《新财富》2010年6期
11.《碳金融市场关乎国家兴衰》（和李华林、景兴宇、张海云) 《新财富》2010年4期
12.《绝对回报：对“全天候”投资的回归 》（和张海云、景兴宇、李伟雄）《新财富》2010年3期
13.《ABCP:“合成化银行”的创新与回归》（和张海云、景兴宇、Lawrence Kwoh) 《新财富》2010年2期
书籍：
1.《基于MATLAB的金融工程方法及应用》（和吴卫星、杜冬云、李平） 2012年12月 中国金融出版社
2.《金融工程与风险管理技术》（和刘立新、冯建芬、杨旭伟），机械工业出版社 2009年5月。
科研项目：
【1】主持《北京市新能源基础设施的投资效益评价与政策支持手段研究》北京市哲学社科项目2012年立项
【2】主持《我国银行贷款质量的内在机理及影响因素分析——来自31个省的证据》教育部人文社科项目 2012年立项
【3】主持北京市软科学项目《国内典型城市创业投资比较研究》
【4】主持北京市软科学招标项目《财政资金支持科技成果转化的机制研究》
【5】主持 西藏自治区统计局《西藏经济发展的理论和实证研究》
【6】参加 国家社科基金重大项目《大规模外汇储备管理研究》
【7】参加 国家自然基金项目《多边市场条件下石油市场风险管理技术研究》
学术会议论文和会议报告：
【1】《国内外石油市场的信息流动和一体化》，首届“中国能源经济论坛”，北京，2006年10月。
【2】《制度变迁与内生经济增长》“构建和谐社会：全球化•转型•发展”国际研讨会天津，2006年4月
【3】《国内外原油市场的风险溢出检验》，第五届中国经济学年会，厦门，2005年12月。
【4】《Optimization Model of Project Group of Venture Capital: A Portfolio Approach》, PROCEEDINGS OF 2003 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT SCIENCE& ENGINEERING Atlanta, August ,2003
学术与社会兼职：
中国社会经济系统分析研究会常务理事、中国国际金融学会第五届理事会理事
《金融研究》、《世界经济》、《中国软科学》、《国际金融研究》、《数理统计与管理》、《国际贸易问题》、《国际商务》匿名审稿人
获得荣誉
【1】2004年荣获第十一届安子介国际贸易研究奖 学术鼓励奖
【2】2011年6月，中国金融学会第九届全国优秀金融论文三等奖 《人民币升值预期与我国的贸易顺差 》
【3】2011年校级优秀共产党员
【4】2010-2011 《实证金融》获本科教学评价前10%
【5】2010-2011《金融工程应用分析》获本科教学评价前10%
【6】2011-2012《金融工程应用分析》获本科教学评价前10%
【7】2014-2015 《金融工程应用分析》获本科教学评价前10%
【8】2015-2016 《金融工程应用分析》获本科教学评价前10%
【9】《使用信息技术工具改造金融工程应用技术课程》荣获我校2012年优秀教学成果奖一等奖
【10】《金融工程学》课程建设荣获2010年度我校学位与研究生教育优秀成果一等奖
【11】研究生院2011年度国内外联合培养特殊贡献奖
【12】金融学院2012年度本科教学评价优秀奖
【13】金融学院2012年度优秀班主任奖
【14】2011年 金融工程系获得“教育先锋号”先进集体
