王天一和邓军老师参加第六届IMS-FIPS国际会议并作报告

发布日期:2018-04-09

王天一和邓军老师参加第六届IMS-FIPS国际会议并作报告

 

2016年7月7日-9日,我系王天一,邓军老师应邀参加了在加拿大阿尔伯塔大学(University of Alberta, Edmonton, Canada)举行的第六届IMS-FIPS(INTERNATIONAL MATHEMATICAL STATISTICS--PROBABILITY AND STATISTICS IN FINANCE AND INSURANCE)国际会议,该会议从2011年首次在哥伦比亚大学(Columbia University)举行以来,受到了学术界的广泛关注,参会者都是来自于金融,保险,概率统计等领域内著名学者,会议主题贴近当前国际研究问题前沿和热点。

 

本次会议主题包含了:
【1】   信息不完备市场
【2】   交易对手信用风险
【3】   金融市场微观结构和算法交易
【4】   高频交易

 

本次会议大会报告邀请了业界的Quantitative Brokers创始人,NYU教授Robert Almgren和学术界的 Alvaro Cartea (University of Oxford),  Sebastian Jaimungal (University of Toronto),  Monique Jeanblanc (Université dÉvry-Vald’Essonne), Marcel Nutz (Columbia University), and Ken Seng Tan (University of Waterloo) ,本次会议共吸引了100余国际知名学者和业界人士参加。

 

在会议中,王天一老师报告了"Option Pricing with the Realized EGARCH Model: An Analytical Approximation Approach";邓军老师报告了”Local Martingale Deflators in Enlargement of Filtration“,并担当了Stochastic control, BSDEs and application in finance分会场主席。