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金融工程实验任务2-国债期货实践

点击以下链接,可下载国债期货实验表格

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实验任务

本次课程综合运用互联网+手段,以国债期货为例结合我国金融市场实践,通过实证方法让学生深入理解金融产品交易机制设计的动机,验证理论与应用的一致性,启发其金融创新思维。

实验目的

1.国债为何使用净价报价?分析净价与全价时序图的差异

实验假设:设一个债券,到期日为2022年10月31日,首次付息日为2017年10月31日,每年支付一次利息,设到期收益率为3%,息票率为5%;

如有任何问题,请参见实验教学指导视频

 

2.国债期货可交割债转换因子的计算与分析

实验方法:下载我国5年期国债期货合约TF1806和TF1809的可交割债数据和两个期货合约的价格数据,结合excel函数进行转换因子计算。

如有任何问题,请参见实验教学指导视频

 

3.国债期货最廉券的选择

实验方法:下载我国5年期国债期货合约TF1806和TF1809的可交割债数据和两个期货合约的价格数据,分别利用久期法和隐含回购利率法选择最便宜交割债。验证选择标准。

如有任何问题,请参见实验教学指导视频

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