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【实验目的】

本次课程结合Wind资讯终端，外汇交易中心网站（中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn/index.html）了解我国远期和期货市场的交易品种、交易机制，并通过期货模拟交易了解期货交易过程，通过查阅Wind终端的收益率曲线绘制帮助文档，了解远期利率计算公式的应用和利率曲线绘制的方法；

【实验方法】： 查阅和分析Wind资讯终端债券、商品、指数模块的相关内容和数据；查阅中国货币网，了解我国银行间市场的远期产品相关规则和条款。

【实验任务】

   1.了解我国银行间市场的远期产品，并讨论债券回购交易是否包含远期交易，说明理由。

 

   2.了解我国外汇远期和掉期报价的方式。

3.  了解我国银行间市场的标准化FRA与OTC的差异。

4.  了解我国期货品种的合约条款，分析不同期货的基本面分析因素差异。

5.  利用Wind资讯终端做一笔期货的模拟交易，给出购买理由和交易的损益情况。

6.  使用Wind 资讯股指期货估值计算器，了解期货定价理论的实际应用。

 

【使用软件】   Wind资讯终端，中国货币网

 

 

【实验任务1. 我国银行间市场的远期产品】

 【实验方法】

2. 打开外汇交易中心网站，http://www.chinamoney.com.cn/index.html，在市场指南-->货币市场（外汇市场）查看我国银行间市场的远期合约的条款，以及每种产品具体品种有哪些？（外汇远期、远期利率协议、债券远期、质押式回购、买断式回购）；

4. 讨论债券回购交易是否包含远期交易，说明理由。

上述内容形成任务1的实验报告。

【实验任务2 我国外汇远期报价】

【实验方法】

在外汇交易中心网站：市场数据—>外汇市场行情中，查看外汇远期报价，了解我国外汇远期和掉期报价的方式。形成任务2的实验报告， 要举例说明在上述报价下的远期汇率绝对值的计算方式。

 

对于实验任务1和实验任务2如有任何问题，请参见实验教学指导视频

 

【实验任务3. 标准化远期合约与OTC的差异】

【实验方法】阅读标准化远期利率合约文档（文档已附），了解标准化与OTC的差异，即标准化体现在哪里，理解其结算机制，可以标准3个月SHIBOR远期利率协议为例进行说明。形成任务3的实验报告。

 

【实验任务4. 了解我国期货品种的合约条款，分析不同期货的基本面分析因素差异】

【实验方法】

打开Wind资讯终端，通过债券—>国债期货， 商品—>综合屏—>期货综合屏，指数—>股指期货，外汇—>外汇期货综合屏，了解我国期货品种，并分别以豆粕期货、5年期国债期货、中证500股指期货，欧元兑美元外汇期货（仿真）为例，了解各期货品种的合约简介，通过F10看到的左侧栏目了解不同期货的基本面分析因素差异。形成任务4的实验报告，报告中可以列举不同产品的条款，但分析因素差异部分仅就自己的分析给出证据即可，切忌全部粘贴或截所有屏幕！！

 

【实验任务5. 利用Wind资讯终端进行期货的模拟交易】

根据自己已学习的知识和搜集的信息，自主判断，利用Wind资讯终端做一笔期货的模拟交易，给出购买理由和交易的损益情况，并给出初始保证金冻结情况，该任务可以进行日内交易，也可以进行日间交易，日间交易要给出保证金账户的每日变动情况。

【实验方法】

     在Wind资讯终端，资管—>模拟交易下，进入模拟交易账号，选择期货交易，进行期货的买卖。

注意：

2. 每个终端只能有一个账号，如果这个账号前面有同学使用过，你可以清除他的交易记录，重新进行交易

4. 期货的模拟交易，同样也需要在交易时间进行，非交易时间无法成交订单。

模拟交易的其他方式：

  自行在电脑上下载其他模拟交易软件，如博易大师，进行期货的模拟交易，最终成果要求同上。

如有任何问题，请参见实验教学指导视频

 

【实验任务6  使用Wind 资讯股指期货估值计算器，了解期货定价理论的实际应用】

  【实验方法】

2. 在Wind资讯终端中，选择指数—>股指期货—>股指期货估值计算器；

4. 通过使用帮助，了解两种理论价值的计算原理和套利区间的计算原理；

6. 使用Wind 资讯股指期货估值计算器，计算某个期货1个月内的理论价值（品种可以更多，时间可以更长），分析期货市场价格更近似哪种理论价值；

8. 选择一个股指期货品种，利用该计算器追踪1个月的股指期货报价，分析其套利机会情况。

上述内容形成任务6的实验报告。

2. 如有任何问题，请参见实教学指导视频