量化投资：资本市场的机器人

时间：2017年4月13日下午13:30-15:00

地点：博学楼506

讲座简介

量化投资是一种基于数学、计算机科学学、经济学和金融学方法和理论的投资管理策略。经历了几十年的发展历程，量化投资在欧美等发达国家已经发展成一种主流的投资方式。虽然量化投资在国内市场目前仍处于起步阶段，但发展势头迅猛。数据显示, 2016年股票基金净值平均下跌11.46%, 然而多只主动量化基金不仅取得正收益, 在同类基金排名也比较靠前。本讲座将结合华尔街应用实例分析大数据时代量化投资研究的基本框架、主要流程和对投资思维的变革，展望最新发展趋势，针对相关技术做深入讨论。

演讲人简介

石彬，博士，特许金融分析师。1999年毕业于东南大学，获工学学士。2005年于美国佐治亚理工大学(Gerogia Institute of Technology)获系统工程博士学位。2009年取得美国投资管理协会特许金融分析师（CFA）资格。石博士现就职于波士顿阿凯迪恩资产管理公司，系合伙人，担任基金经理、高级副总裁、投资决策委员会委员。主要负责全球资本市场和新兴市场策略的研究和投资组合管理。石博士擅长基于大数据的量化对冲策略，成功研发了多种以行为金融学和大数据为基础的量化选股策略，成为旗下基金稳健超额收益的直接动力。社会兼职包括：美国马萨诸塞大学商学院客座教授，《IJISE》杂志选编委会委员。石博士先后在系统工程、统计学、以及行为金融学等领域发表论文10余篇。同时受邀成为美国机构领域两个最著名的协会 Q Group和CQA的长期会员。

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