“你听说了吗？最近的量化投资大赛很火呢，又是报名又是办讲座的～”

“听说了听说了！我还听说这个活动如果获奖的话还有让人十分心动的奖励呢～获得推荐免试攻读硕士学位研究生（下简称“推免生”）资格的本科生将在推免生接收中获得中国科学院大学经济与管理学院或对「外经济贸易大学金融学院量化投资专硕」的优先拟录取资格！”

“哇哦～这么高大上哇～可是唉，那个量化投资专硕我都不是很了解。。更别说去参加比赛了。。”

“听说对外经贸金融院量化投资专硕还曾经在Rotman国际交易大赛中获过奖呢，让我们一起来看看主页君的专项报道吧！”

 

量化投资金融专硕学生参加Rotman国际交易大赛并获奖Rotman国际交易大赛（Rotman International Trading Competition）是全球高校范围内影响最广，规模最大的交易竞赛。由多伦多大学商学院每年举办一次，参赛者主要来自于非洲、亚洲、欧洲和北美等地的知名高校，如麻省理工、普林斯顿、卡耐基梅隆，加州伯克利等。2016年对外经济贸易大学金融学院量化实验班首次派出六人精英小队参与此项赛事，对外经济贸易大学也是今年唯一参加比赛的中国内陆学校。

队员感言：“一场国际交易大赛，需要强大的编程能力，对市场深刻的理解，流利的英语水平，默契的团队配合，更需要逻辑、胆识和创造力。短短几天的时光，却切切实实感受到市场的沧桑变换，卷云涌雪，玩弄过市场，也被市场玩弄过，有惊喜，也有遗憾。参加了RITC，才知道世界有多大，这一切都深深的影响了我们六个人。要感谢的太多，感谢靠谱的队友，感谢学院领导的支持，感谢大赛组织者的辛勤工作！”

 

寄语：未来十年,量化投资领域是少有的可以诞生个人英雄的行业,无论是出生贵贱,无论是学历高低,无论是有无经验,只要你勤奋、努力。脚踏实地的研究模型,研究市场,开发出适合市场稳健盈利的交易系统,实现财务自由,并非遥不可及的梦想。

 

 

 

那么，量化投资到底是什么呢？

 

最近十年来，量化投资成为了欧美资本市场发展的热点与焦点，一举成为了国际投资界兴起的一个新方法，发展势头迅猛，和基本面分析、技术面分析并称为三大主流方法。由于量化投资交易策略的业绩稳定，其市场规模和份额不断扩大，得到越来越多投资者的追捧。


 

 

学习量化投资有什么用呢？

 

首先是容易冲规模。一个有效的量化模型是可以在多个产品上进行快速复制,从而迅速做大规模。这个在巴克莱的指数增强系列产品上得到最明显的体现。截止2011年底,巴克莱量化基金,管理规模超过1.6万亿美金,超过富达基金,成为全球最大的资产管理公司。

 其次是可以获得绝对收益。利用量化对冲方式,构建与市场涨跌无关的产品,赚取市场中性的策略,适合追求稳健收益的大机构客户,例如保险资金、银行理财等。这个产品的代表性公司就是目前全球最大的对冲基金BridgeWater,旗下的旗舰产品Pure Alpha过去五年共赚取超过350亿美金。

 外经贸量化投资班到底哪里不一样？看小编给你细细解读：

 

2016年“量化投资”金融专硕项目解读
 

与主观定性分析相比，量化投资主要以数学统计和建模技术代替个人主观判断和直觉，用以实现全市场范围内择股和高效率处理，有效控制组合风险。其本质是利用数量化统计分析工具构建相应的数据模型并借助计算机科技处理从而实现投资思想和投资理念的一种策略。因此，本项目将从三个关键方面展开课程培养，即：投资理念和思想、数理化统计分析工具、投资策略。

 

想要钻研模型？
想要研究市场？
想要开发出适合市场稳健盈利的交易系统？
想要实现真正的财务自由？

又或者觉得这些通通只是遥不可及的梦想？NO, NO, NO!对外经济贸易大学金融专硕“量化投资”项目将为你提供一片培育应用型高级金融人才的深厚土壤——脚踏实地，仰望星空，你的未来不是梦！那么，现在快来随主编君看看这片土壤上，又有哪些牛得飞起的大神们将要带你探索量化投资的大世界吧！

 

 

 

1、《资产定价》，《金融风险定量分析》，《应用随机过程》等课程：吴卫星老师（长江青年学者，教授、博士生导师，金融学院院长，中国金融工程学会理事，对外经济贸易大学重点研究基地应用金融研究中心主任）主讲。他的主要研究领域为资产定价、风险管理、家庭金融等。近年来在国内外学术杂志发表论文四十余篇。身为《经济研究》2013-2015年编委会委员，并曾担任《经济研究》、《经济学季刊》、《金融研究》、 Quantitative Finance、Insurance: Mathematics and Economics、Economics Modeling等多家杂志匿名审稿人。其论文曾经获得中国金融教育发展基金会“2008年金融教育优秀科研成果”研究论文类一等奖；中国管理学年会优秀论文奖等多项奖项。近年来主持霍英东青年教师基金项目、国家自然科学基金、教育部留学归国人员启动基金、北京市哲学社会科学规划项目、对外经济贸易大学“211”三期重点学科建设项目等项目多项。被评为教育部新世纪优秀人才，北京市优秀教师，首都教育先锋科技创新个人。

 

2、《金融风险管理》等课程：刘亚老师（教授，博士生导师，享受国家特殊津贴专家，原对外经济贸易大学副校长，中国人民银行总行研究生部博士）主讲。他的主要研究方向包括了金融风险管理、国际金融风险管理等；公开出版学术专著两部，其中，专著《国际金融风险论》获中国金融教育发展基金优秀科研成果一等奖；并在《金融研究》、《国际金融研究》等刊物发表论文20余篇。

 

3、《金融产品设计与应用》，《固定收益证券估值与投资分析》等课程：张海云老师（教授，硕士生导师，FRM美国卡内基梅隆大学物理系博士；对外经济贸易大学金融市场研究中心主任）主讲。身为全球风险协会（GARP）北京分会共同主席的他拥有华尔街14年的金融从业经验，曾任职美林证券（Merrill Lynch）全球外汇交易风险管理系统主管、美国资本市场公司（The Capital Markets Company）高级管理顾问、加拿大第二大银行多伦多银行（TD Bank）信用衍生品交易部总经理、美国国际资产交易公司（International Asset Transactions）研究部总经理、美国银行（Bank of America）证券部董事。在金融衍生品、资产证券化、金融风险管理等方面有深入研究。多次应邀在中央电视台英文频道分析当前金融热点问题。

 

4、《量化投资策略》，《实证金融》，《金融工程应用分析》等课程：潘慧峰老师（教授，博士生导师, 金融学院副院长,清华大学经管学院博士）主讲。他在实证资产定价、套期保值技术及应用、衍生品定价有深入的研究，在著名期刊上发表论文30余篇。

 

5、《金融工程学》，《运筹学》，《金融经济学》等课程：余湄老师（教授，博士生导师，金融工程系主任，中国科学院数学与系统科学研究院博士）主讲。她对投资组合理论和资产配置问题有深入研究，并在国内外期刊上发表学术论文30余篇，出版专著2部。

 

6、《金融计算》，《金融建模》，《固定收益证券分析》，《金融风险定量分析》，《计量经济学》等课程：王天一老师（副教授，院长助理，北京大学国家发展研究院博士）主讲。他在波动率建模，衍生品定价方向有多年研究经验。在《Annals of Economics and Finance》，《European Journal of Finance》，《数量经济技术经济研究》，《管理科学学报》，《世界经济文汇》等期刊发表论文10余篇。

 

7、《市场微观结构》、《金融衍生工具》等课程：边江泽老师（副教授，硕士生导师）主讲。美国迈阿密大学商学院博士的他专注于市场微观结构及高频交易领域的研究并有着丰硕的科研成果，所写论文曾获首届孙冶方金融创新奖。

 

8、《信用风险管理》，《定量投资分析》等课程：谢尚宇老师（副教授，硕士生导师、中科院数学与系统科学研究院博士）主讲。她在金融计量、信用风险度量等方面有深入研究，在顶级期刊《Journal of Econometrics》、《Journal of Business &Economic Statistics》发表论文两篇，并在国内外知名期刊上发表论文近10篇。

 

9、《金融统计与计量》，《高级计量经济学》，《金融时间序列分析》，《信用风险管理》等课程：黄晓薇老师（教授，硕士生导师；吉林大学数学学院博士）主讲。她从事宏观金融、主权债务与地方债务等方向的研究工作多年，在国内知名期刊发表多篇学术论文并且主持或参与国家社科青年项目、中国人民银行课题、国家开发银行课题等。

 

10、《金融数学》、《金融工程学》、《金融数据处理技术》、《excel VBA编程与应用》等课程：冯建芬老师（副教授，硕士生导师，南开大学数学科学学院博士）主讲。她在衍生产品定价、微观市场结构、金融数据处理方面有深入的研究和丰富的教学经验，荣获北京市教学成果奖二等奖两次。在SCI、CSSCI索引期刊中发表论文10余篇。

 

11、《经济金融中的动态方法与应用》，《金融风险定量分析》等课程：杜冬云老师（副教授，硕士生导师；北京大学数学科学学院金融数学系博士后；清华大学数学科学系博士）主讲，她从事动态经济学、非线性时间序列、风险管理等方向的研究工作多年，有着丰富的科研及教学经验。研究成果被收录在国内外重点期刊中。

 

12、《数值分析》，《随机分析与连续时间金融》，《金融工程学》等课程：邓军老师（讲师，金融工程系副主任，加拿大阿尔伯塔大学数理金融博士）主讲。对于市场有效性，无套利理论和衍生品定价有深入的研究的他在《Finance and Stochastics》期刊上发表和评审中论文数篇，并担任《Communication in Statistics—Theory and Methods》，《Communication in Statistics--Simulation and Computation》期刊审稿人。

 

13、《金融风险管理》，《市场风险与操作风险》等课程：谢海滨老师（副教授，硕士生导师，中科院数学与系统科学研究院博士）主讲。他在预测、实证金融、风险管理方面有深入研究，在国内外著名期刊上发表论文近20篇。

 

14、《金融市场学》等课程：何丽芬老师（教授，硕士生导师；对外经济贸易大学金融学院博士）主讲。她的主要研究方向为金融市场与金融机构、家庭金融。

 

15、《证券投资技术分析》，《高频交易》等课程：严渝军老师（副教授，硕士生导师，1989 年毕业于厦门大学经济学硕士）主讲。他精通技术分析，在证券投资分析方面有20余年的教学经验和二级市场的投资经验，策划组织多届“国泰君安杯”股票模拟交易大赛，在金融衍生工具、证券投资方面有深入研究，在《金融科学》等期刊上发表多篇论文，并参与编写多本金融类书刊。将主要讲授证券投资学、证券交易、金融衍生工具、期货投资理论与实务等课程。

 

16、《企业财务报表分析》课程：张书宇老师（讲师，硕士生导师，比利时安特卫普大学博士）主讲。他在网络数据收集、数据挖掘和数据库构建维护方面有深入研究。

 

17、《固定收益证券分析》，《金融衍生工具》等课程：曹诗男老师（副教授，硕士生导师，中国人民大学财政金融学院博士后，北京师范大学系统科学学院博士）主讲。在金融资产定价、高频数据分析、波动率建模等方面有深入研究的她曾在《Quantitative Finance》、《管理评论》等国内外重点期刊上发表多篇论文。

 

 

综上可见，量化投资班教师队伍阵容弘大，师资力量雄厚，有学术背景深厚、科研成果丰硕的知名学者，亦有拥有强大数理背景、业界经验丰富的海归博士。还等什么？名师云集，为你传道受业解惑也！