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教育背景与学术经历

2002-2006，东南大学，英语专业（八级），文学学士学位

 

2007-2012，中国科学院数学与系统科学研究院，管理科学与工程，管理学博士学位

 

工作经历

 

2012.09-2015.12，对外经济贸易大学金融学院，讲师、副教授，硕士生导师

 

主要研究方向

 

实证金融，风险管理，预测理论与方法等

 

当前研究兴趣

 

资产价格过程建模，极值与收益率建模，日历效应，Monte Carlo方法。欢迎对此感兴趣的同学报考！

 

主要教学课程

 

高级金融经济学、应用计量经济软件——Stata，金融工程学，金融风险管理，FRM

 

论文与著作

 

［1］ 谢海滨、邹国华、汪寿阳，《价格波动幅度变动率——一个新的市场风险度量指标》，系统科学与数学，2009，29（11）

 

［2］ 柳冬、王雯珺、谢海滨、汪寿阳，《我国房地产价格影响要素分析与趋势预测》，管理评论，2010，22（5）

 

［3］ 谢海滨、成冲、部慧、汪寿阳，《极端风险条件下的市场反应检验》，系统工程理论与实践，2011，31（04）

 

［4］ 王明熹、王明荣、谢海滨、汪寿阳，《博弈视角下我国铁矿石价格谈判的长短期均衡》，管理评论，2012，24（9）

 

［5］ 董坤、谢海滨、汪寿阳，《中国股票市场的石油效应之谜》，管理科学学报，2012，15（11）

 

［6］ 谢海滨、范奎奎、周末，《中国股市对利好和利空消息反应的差异研究》，系统工程理论与实践，2015，35（7）

 

［7］ 谢海滨、田军、汪寿阳，《极端风险下中国股市的反应特征研究》，中国管理科学，2015年，23（11）

 

［8］ Haibin Xie, Guohua Zou, Shouyang Wang, How volatile tomorrow is? Forecasting the technical range with moving average range switching （MARS） model, International Review of Applied Financial Issues and Economics, 2010, 2

 

［9］Shouyang Wang, Xiaoguang Yang, Xiuli Liu, Haibin Xie, Fighting China’s financial crisis with O.R., How China’s economy recovered from the ‘Great Recession’ to reach its growth target of 8 percent by the end of 2009, OR/MS Today, 2010

 

［10］ Dabin Zhang, Haibin Xie, Asymmetric verification of business cycle by forecasting turning points based on neural network, 2010 Third International Joint Conference on Computational Science and Optimization, 2010

 

［11］ Dabin Zhang, Lean Yu, Shouyang, Wang, Haibin Xie, Neural network methods for forecasting turning points in economic time series: An asymmetric verification to business cycle, Frontier of Computer Science in China, 2010, 4

 

［12］ Jiawei Zhang, Haibin Xie, Shouyang Wang, Amulti-country prosperity index by two-dimension singular spectrum analysis, Procedia Computer Science, 2011, 4

 

［13］ Haibin Xie, Guohua Zou, Shouyang Wang, Theoretical properties of technical range and its application, Journal of Stock & Forex Trading （Open Access Journal）, 2012, available at http://dx.doi.org/10.4172/2168-9458.1000103

 

［14］ Habin Xie, Xiujuan Zhao, Shouyang Wang, A comprehensive look at the predictive information in Japanese candlestick, Procedia Computer Science, 2012, 9

 

［15］ Habin Xie, Shouyang Wang, A new approach to modeling financial markets, Journal of Systems Science and Complexity, 2013, 26: 1-9

 

［16］ Haibin Xie, Xun Zhang, Shouyang Wang, The more the better: forecasting oil price with decomposition-based vector autoregressive model, International Journal of Energy and Statistics, 2013, 1: 45-53.

 

［17］ Haibin Xie, Jiangze Bian, Mingxi Wang, Shouyang Wang, Is technical analysis informative in the UK stock market? Evidence from decomposition-based vector autoregressive （DVAR） model, Journal of Systems Science and Complexity, 2014, 27: 144-156.

 

［18］ Haibin Xie, Mo Zhou, Yi Hu, Mei Yu, Forecasting the crude oil price with extreme values, Journal of Systems Science and Information, 2014, 2: 193-205.

 

［19］ Haibin Xie, Kuikui Fan, Mingxi Wang, Shouyang Wang, The role of Japanese candlestick in DVAR model, Journal of Systems Science and Complexity, 2015, 28, 1177-1193.

 

［20］ Haibin Xie, Shouyang Wang,  Risk-return trade-off, information diffusion, and US stock market predictability, International Journal of Financial Engineering, 2015, 2（4）, DOI:10.1142/S2424786315500383

 

［21］ 谢海滨、范奎奎、汪寿阳，《极差分解方法与金融市场预测研究》，科学出版社，2014

 

工作论文

 

［1］ 谢海滨、汪寿阳：中国股市资产价格变动特征的极值分析

 

［2］ 谢海滨、顾霞、汪寿阳：基于信息分解视角的香港股市运行效率研究

 

［3］ Haibin Xie, Qilin Qi, Shouyang Wang, Halloween Effect, Efficient Market in Disguise.

 

［4］ Haibin Xie, A Summation Gamma Process for Speculative Assets

 

［5］ Haibin Xie, Forecasting US Stock Returns with Halloween Effect in Japanese Candlestick

 

［6］ Haibin Xie, Shouyang Wang, Asymmetric Response: New Evidence from Price Extremes

 

学术与社会兼职

 

Journal of Systems Science and Complexity，《系统科学与复杂性》，《系统工程理论与实践》，《国际金融研究》，《中国管理科学》匿名审稿人.

 

所获荣誉与奖励

 

中国科学院英达奖学金优秀奖，2011

 

Green Group Award of Computational Finance and Business Intelligence, Singapore, 2011

 

中国科学院英达奖学金特等奖，2012

 

金融教育优秀研究成果三等奖（著作类），中国金融教育发展基金会，2014

 

主持项目

 

（1）国家自然科学基金资助项目（青年）：基于极值信息的收益率时序建模及其应用研究（71401033），2015-2017

 

（2）教育部人文社科项目（青年）：极端风险下投资者决策行为模式研究（14YJCZH167），2014-2016

 

（3）对外经济贸易大学优秀青年培育计划项目：市场对不同信息的反应差异研究（15YQ08），2015-2017